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第343章:反向收割,舆论矩阵(6 / 14)

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次日,亚洲市场开市,清晨7:00。

东京,野村证券的交易大厅。

“油价暴涨!”交易员山田一郎对着耳机吼,“布伦特原油开盘涨9%!wti涨8.5%!怎么回事?”

他的屏幕上,路透社的快讯在疯狂滚动:“突发:opec+意外宣布减产150万桶/日……俄罗斯能源部长称‘为维护市场稳定’……分析师称此举可能引发通胀担忧……”

“页岩油股票呢?”山田问。

“先涨后跌!”另一个交易员喊,“先锋自然资源涨5%,但马上回落……债券价格在暴跌!高收益债etf跌了4%!”

山田快速切换屏幕,他的客户中有几家日本养老基金,重仓美国能源债,如果崩盘……

“卖出所有美国高收益债头寸!”他下令道:“立刻!不惜代价!”

类似的场景在新加坡、香港、悉尼的交易所同时上演,亚洲投资者向来对风险敏感,恐慌像病毒一样蔓延。

而在地球另一端,纽约还在沉睡,但对冲基金的自动交易系统已经启动,开始根据预设算法调整头寸。

纽约,上午8:45,离股市开盘还有15分钟。

范德比尔特站在交易台前,脸色铁青,他手里拿着一份刚打印出来的报告,是风险管理部门连夜赶制的。

“能源债持仓预估损失,六亿四千万美元。”风险管理总监的声音在发抖,“如果债价再跌5%,我们会触发内部风控红线,被迫平仓部分头寸来降低杠杆。”

“平仓什么头寸?”范德比尔特问,声音平静得可怕。

“按照算法……会优先平仓流动性最好的头寸,也就是……科技股空头。”

范德比尔特的拳头砸在桌子上:“不行!科技股空头是我们的核

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