第五十九章 让人满意的学生（9 / 14）

光斑。

林安没有急着做第三道题，而是让弹幕老爷们先看一下，确定这两道题自己答得没有大毛病，只有一些小问题需要修改一下后，林安就淡定下来了。

而第三道以后，林安就得靠弹幕老爷指点了。

弹幕开始热闹起来。

【第三道题我来，蒙特卡洛方差缩减，控制变量法和对偶变量法，这玩意儿我博士论文就做的这个】

【控制变量那部分的希腊字母选择要注意……】

【对偶变量法简单，直接取反路径就行，但是题目里有个陷阱，他给的随机数生成器是sobol序列，低差异序列的对偶变量需要重新构造】

【操，sobol序列的对偶？这个我没做过】

【用1减去每个维度的值就行，sobol序列是[0，1]区间均匀分布，对偶就是1-x】

【但是高维sobol序列的对偶会破坏低差异性质，方差缩减效果会打折扣】

【题目问的就是这个，为什么打折扣？怎么修正？】

【修正方法是用brownian桥重新构造路径顺序，把最重要的维度放在前面，对偶只对前几个维度做】

【对，这个在2005年glasserman那本书里有讲……】

【书架上有没有这本书？】

林安站起来，走到书柜前，他的目光从那些书脊上扫过，弹幕老爷们也在帮他一起找。

【第三层，左边，深蓝色封皮那本】

【对，就是那本，glasserman】

林安抽出那本书，翻开目录，找到第五章，回到桌前，他把书摊开放在一边，开始写第三道题。

第三道题的计算量很大，蒙特卡洛模拟的方差缩减，涉及到控制变量和对偶变量两种方法的对比，还需要分析为什么在高维s